Стохастичний генератор

Що таке стохастичний генератор?

Стохастичний генератор – це показник імпульсу, який порівнює певну ціну закриття цінного паперу з діапазоном його цін протягом певного періоду часу. Чутливість генератора до ринкових рухів зменшується шляхом регулювання цього періоду часу або взяття ковзного середнього результату. Він використовується для формування перекуплених та перепроданих торгових сигналів, використовуючи обмежений діапазон значень 0–100.

Формула стохастичного генератора є

Примітно, що% K іноді називають швидким стохастичним показником. “Повільний” стохастичний показник приймається як% D = 3-періодне ковзне середнє% K.

Загальна теорія, що служить основою для цього показника, полягає в тому, що на ринку, що має тенденцію до зростання, ціни закриватимуться поблизу високих, а на ринку, що тенденцію до зниження, ціни – близько низьких. Сигнали транзакцій створюються, коли% K перетинає триперіодну ковзну середню, яка називається% D.

Різниця між повільним та швидким стохастичним осцилятором полягає в тому, що повільний% K включає в себе період уповільнення% K 3, який контролює внутрішнє згладжування% K.Встановлення періоду згладжування на 1 еквівалентно побудові графіку швидкого стохастичного осцилятора.

Що говорить вам стохастичний генератор?

Стохастичний генератор обмежений діапазоном, тобто він завжди знаходиться від 0 до 100. Це робить його корисним показником перекупленості та перепроданості. Традиційно показники понад 80 вважаються в перекупленому діапазоні, а показники до 20 років – перепроданими. Однак вони не завжди свідчать про майбутній розворот; дуже сильні тенденції можуть підтримувати умови перекупленості або перепроданості протягом тривалого періоду. Натомість, трейдери повинні звертати увагу на зміни в стохастичному осциляторі, щоб знайти підказки щодо майбутніх зрушень тенденцій.

Діаграма стохастичного генератора, як правило, складається з двох рядків: один, що відображає фактичне значення генератора для кожного сеансу, і один, що відображає його триденну просту ковзну середню. Оскільки вважається, що ціна йде за  імпульсом, перетин цих двох ліній вважається сигналом про те, що може бути здійснений розворот, оскільки це вказує на великий зсув імпульсу з дня на день.

Дивергенція між стохастичним генератором та тенденцією до цінової дії також розглядається як важливий сигнал розвороту. Наприклад, коли ведмежий тренд досягає нового нижчого мінімуму, але осцилятор друкує більш високий мінімум, це може бути показником того, що ведмеді вичерпують свій імпульс і назріває бичачий розворот.

Коротка історія

Стохастичний генератор був розроблений наприкінці 1950-х років Джорджем Лейном. Як розроблено Лейном, стохастичний осцилятор представляє розташування ціни закриття акції відносно високого та низького діапазону ціни акції протягом певного періоду часу, як правило, 14-денного періоду. Протягом численних інтерв’ю Лейн сказав, що стохастичний генератор не відповідає ціні, обсягу чи чомусь подібному. Він вказує, що генератор слідкує за швидкістю або імпульсом ціни.

Лейн також виявляє в інтерв’ю, що, як правило, імпульс або швидкість ціни акції змінюється до того, як ціна зміниться сама.  Таким чином, стохастичний генератор може бути використаний для попередження розворотів, коли індикатор виявляє бичачі або ведмежі розбіжності. Цей сигнал є першим і, мабуть, найважливішим, торговим сигналом, який виявив Лейн.

Приклад використання стохастичного осцилятора

Стохастичний генератор входить до складу більшості інструментів побудови графіків і може бути легко застосований на практиці. Стандартний проміжок часу, що використовується, становить 14 днів, хоча його можна скоригувати з урахуванням конкретних аналітичних потреб. Стохастичний осцилятор розраховується шляхом віднімання мінімуму за період із поточної ціни закриття, ділення на загальний діапазон періоду та множення на 100. Як гіпотетичний приклад, якщо 14-денний максимум дорівнює 150 доларам, мінімум – 125 доларів і поточне закриття становить 145 доларів, тоді показники для поточного сеансу становитимуть: (145-125) / (150 – 125) * 100 або 80.

Порівнюючи поточну ціну з діапазоном у часі, стохастичний генератор відображає узгодженість, з якою ціна закривається поблизу недавнього максимуму або мінімуму. Читання 80 означатиме, що актив знаходиться на межі перекуплення.

Різниця між індексом відносної сили (RSI) та стохастичним генератором

Індекс  відносної міцності (RSI)  і стохастичний генератор – це як осцилятори імпульсу ціни, які широко використовуються в технічному аналізі. Хоча їх часто використовують у тандемі, кожна з них має різні основні теорії та методи. Стохастичний генератор грунтується на припущенні, що ціни на закриття повинні закриватися в тому ж напрямку, що і поточний тренд.

Тим часом RSI відстежує рівні перекупленості та  перепроданості  , вимірюючи швидкість руху цін. Іншими словами, RSI був розроблений для вимірювання швидкості руху цін, тоді як формула стохастичного осцилятора найкраще працює в стабільних діапазонах торгів.

Загалом, RSI є більш корисним під час ринків, що розвиваються, а стохастика – тим більше на бічних або  нестабільних ринках.

Обмеження стохастичного осцилятора

Основним обмеженням стохастичного генератора є те, що, як відомо, він виробляє помилкові сигнали. Це коли торговий сигнал генерується індикатором, проте ціна насправді не простежується, що може закінчитися програшем, що програє. В умовах нестабільної кон’юнктури ринку це може відбуватися досить регулярно. Одним із способів допомогти в цьому є прийняття цінового тренду як фільтра, де сигнали приймаються лише в тому випадку, якщо вони рухаються в тому ж напрямку, що і тренд.