Визначення симетричного розподілу
Що таке симетричний розподіл?
Симетричний розподіл відбувається, коли значення змінних відбуваються на регулярних частотах, а середнє, медіана та мода відбуваються в одній точці. У графічній формі симетричний розподіл часто виглядає як крива дзвона. Якби була проведена лінія, що розтинає середину графіка, вона показала б дві сторони, які відображають одна одну. Симетричний розподіл є основним поняттям у технічній торгівлі, оскільки цінова активність, як вважається, відповідає симетричній кривій розподілу з часом.
Ключові винос
- Симетричний розподіл може стосуватися кривої дзвона або будь-якої кривої, де лінія, що зменшується вдвічі, створює дзеркальні зображення.
- Коли трейдери говорять про відношення до середнього, вони мають на увазі симетричний розподіл цінової дії понаднормово.
- Протилежністю симетричного розподілу є асиметричний розподіл, який є кривою, що демонструє перекоси.
Що вам говорить симетричний розподіл?
Симетричний розподіл використовується торговцями для встановлення площі вартості акції, валюти чи товару за встановлений часовий проміжок. Цей часовий проміжок може бути внутрішньоденним, наприклад, 30-хвилинними інтервалами, або може бути більш тривалим, використовуючи сеанси або навіть тижні та місяці. Криву дзвоника можна намалювати навколо цінових пунктів, які потрапили протягом цього періоду часу, і очікується, що більша частина цінової дії – приблизно 68% цінових пунктів – потрапить в межах одного стандартного відхилення від центру кривої. Крива застосовується до осі y (ціни), оскільки вона є змінною, тоді як час протягом періоду просто лінійний. Отже, область в межах одного стандартного відхилення середнього – це область вартості, де ціна та фактична вартість активу найбільш узгоджені.
Якщо цінова дія виводить ціну активу із зони вартості, то це припускає, що ціна та вартість не співпадають. Якщо порушення досягає нижньої частини кривої, актив вважається заниженим. Якщо він знаходиться на вершині кривої, актив повинен бути переоцінений. Припускають, що з часом актив повернеться до середнього.
Приклад використання симетричного розподілу
Симетричний розподіл найчастіше використовується для введення цінової дії в контекст. Чим далі цінова дія відхиляється від області вартості на одне стандартне відхилення на кожній стороні середнього значення, тим більша ймовірність того, що базовий актив знаходиться під або завищеним ринком. Це спостереження запропонує здійснити потенційні торгівлі, виходячи з того, наскільки далеко відхилилася цінова дія від середнього значення за використовуваний період часу. Однак у більших часових масштабах існує набагато більший ризик втратити фактичні точки входу та виходу.
Симетричний розподіл проти асиметричного розподілу
Протилежний симетричний розподіл – це асиметричний розподіл. Розподіл асиметричний, якщо він не симетричний з нульовим перекосом; іншими словами, це не перекошує. Асиметричний розподіл буває або лівокосим, або правокосим. Лівокосий розподіл, який називають негативним, має довший лівий хвіст. Правокосий розподіл або позитивно перекошений розподіл має довший правий хвіст. Визначення позитивного чи негативного середнього значення є важливим при аналізі перекосу набору даних, оскільки це впливає на аналіз розподілу даних.
Скейність часто є важливою складовою аналізу трейдером потенційного прибутку від інвестицій. Симетричний розподіл прибутків рівномірно розподіляється навколо середнього значення. Асиметричний розподіл із позитивним правим перекосом вказує на те, що історичні віддачі, що відхилялися від середнього, були зосереджені переважно на лівій частині кривої дзвона. І навпаки, негативний перекіс ліворуч показує історичну віддачу, що відхиляється від середнього значення, зосередженого на правій стороні кривої.
Обмеження симетричного розподілу
Загальним інвестиційним рефреном є те, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів; проте минулі результати можуть проілюструвати закономірності та надати розуміння трейдерам, які хочуть прийняти рішення про позицію. Симетричний розподіл є загальним правилом, але незалежно від використовуваного періоду часу, часто бувають періоди асиметричного розподілу на цій шкалі часу. Це означає, що, незважаючи на те, що крива дзвона, як правило, повертається до симетрії, можуть бути періоди асиметрії, які встановлюють нове середнє значення для центру кривої. Це означає, що торгівля, заснована виключно на вартісній зоні симетричного розподілу, може бути ризикованою, якщо угоди не підтверджені іншими технічними показниками.