Фінансова енциклопедія

Індекс спрямованого руху (DMI)

Що таке індекс спрямованого руху (DMI)?

Індекс спрямованого руху (DMI) – це показник, розроблений Дж. Уеллом Уайлдером у 1978 р., Який визначає, в якому напрямку рухається ціна активу. Індикатор робить це, порівнюючи попередні максимуми та мінімуми та малюючи дві лінії: лінію позитивного спрямованого руху (+ DI) та негативну лінію руху (-DI). Необов’язковий третій рядок, який називається середнім індексом спрямованості (ADX), також може бути використаний для оцінки сили висхідного або низхідного тренду.

Коли + DI вище -DI, ​​в ціні більше тиску вгору, ніж тиску вниз. І навпаки, якщо -DI вище + DI, тоді більший тиск знижується на ціну. Цей показник може допомогти трейдерам оцінити напрямок тенденції. Кросовери між лініями також іноді використовуються як торгові сигнали для купівлі чи продажу.

Ключові винос

  • Індекс спрямованого руху (DMI) – це технічний показник, який вимірює як силу, так і напрямок руху ціни і призначений для зменшення помилкових сигналів.
  • DMI використовує два стандартні показники, один негативний (-DM) і один позитивний (+ DN), у поєднанні з третім, середнім індексом спрямованості (ADX), який є ненаправленим, але показує імпульс.
  • Чим більший розкид між двома основними лініями, тим сильніший ціновий тренд. Якщо + DI значно вище -DI, ​​цінова тенденція сильно зростає. Якщо -DI значно вище + DI, тоді цінова тенденція сильно знижується.
  • ADX вимірює силу тренду вгору чи вниз; показник вище 25 вказує на сильну тенденцію.

Формули індексу спрямованого руху (DMI) складають

Розрахунок індексу спрямованого руху

  1. Обчисліть + DM, -DM та дійсний діапазон (TR) для кожного періоду. Зазвичай використовується 14 періодів.
  2. + DM – поточний максимум – попередній максимум.
  3. -DM – ​​попередній мінімум – поточний мінімум.
  4. Використовуйте + DM, коли поточний максимум – попередній максимум перевищує попередній низький – поточний мінімум. Використовуйте -DM, коли попередній низький – поточний мінімум перевищує поточний високий – попередній максимум.
  5. TR є більшим із поточного максимуму – поточного мінімуму, поточного максимуму – попереднього закриття або поточного мінімуму – попереднього закриття.
  6. Згладьте 14-періодні середні значення + DM, -DM та TR. Нижче наведена формула для TR. Вставте значення -DM та + DM, щоб також обчислити згладжені середні значення.
  7. Перші 14TR = Сума перших 14 показань TR.
  8. Наступне значення 14TR = Перше 14TR – (Попереднє 14TR / 14) + Поточне TR
  9. Потім розділіть згладжене значення + DM на згладжене середнє значення дійсного діапазону (ATR), щоб отримати + DI. Помножте на 100.
  10. Поділіть згладжене значення -DM на згладжене значення TR, щоб отримати -DI. Помножте на 100.
  11. Необов’язковий індекс спрямованості (DX) становить + DI мінус -DI, ​​поділений на суму + DI та -DI (усі абсолютні значення). Помножте на 100.
  12. Середній індекс спрямованого руху (ADX) являє собою згладжені середнє значення DX, а це ще один показник, який може бути доданий до DMI. Щоб отримати ADX, продовжуйте обчислювати значення DX принаймні 14 періодів. Потім згладьте результати, щоб отримати ADX.

Що вам говорить індекс спрямованого руху

DMI в основному використовується для оцінки напрямку тренду та надання торгових сигналів.

Кросовери є основними торговими сигналами. Довго торгівля береться, коли + DI перетинає вище -DI і висхідний тренд може бути повним хід. Тим часом сигнал продажу продається, коли + DI замість цього перетинається нижче -DI. У таких випадках може бути ініційована коротка торгівля, оскільки може йти спадний тренд.

Короткий огляд

Хоча цей метод може давати деякі хороші сигнали, він також дасть деякі погані, оскільки тенденція може не обов’язково розвиватися після вступу.

Індикатор також може бути використаний в якості інструменту підтвердження тренда або торгівлі. Якщо + DI значно перевищує -DI, ​​тренд має сильну сторону вгору, і це допоможе підтвердити поточні довгі угоди або нові довгі торгові сигнали на основі інших методів входу. І навпаки, якщо -DI значно вище + DI, це підтверджує сильний низхідний тренд або короткі позиції.

Індекс спрямованого руху проти показника Aroon

Індикатор DMI складається з двох рядків з необов’язковим третім рядком. Індикатор Aroon також має два рядки. Два показники демонструють як позитивний, так і негативний рух, допомагаючи визначити напрямок тенденції.

Однак розрахунки різні, тому кросовери за кожним з показників відбуватимуться в різний час.

Обмеження індексу спрямованого руху

DMI є частиною більшої системи, яка називається середнім показником спрямованого руху (ADX). Напрямок тенденції DMI може бути включений до показників міцності ADX. Показання вище 20 на ADX означають, що ціна сильно динамічна. Незалежно від того, використовує ADX чи ні, індикатор все ще схильний видавати багато помилкових сигналів.

Варто відзначити, що показання + DI та -DI базуються на історичних цінах і не обов’язково відображають те, що буде в майбутньому. Може відбутися кросовер, але ціна може не відповісти, що призведе до втрати торгівлі.

Лінії також можуть перетинатися, що призводить до кількох сигналів, але ціна не має тенденції. Цього можна дещо уникнути, лише торгуючись у більшому напрямку тренду на основі довгострокових графіків цін, або включаючи показання ADX, щоб допомогти виділити сильні тенденції.