Торгівля без шуму на ринку

28.04.2021

Видалення шуму – один з найважливіших аспектів активної торгівлі. Застосовуючи методи видалення шуму, трейдери можуть уникнути помилкових сигналів і отримати більш чітке уявлення про загальну тенденцію. Тут ми розглянемо різні методи усунення ринкового шуму та покажемо вам, як їх можна застосувати, щоб допомогти вам заробити.

Що таке шум на ринку?

Ринковий шум – це просто всі дані про ціни, які спотворюють картину основної тенденції. Сюди входять переважно невеликі виправлення та мінливість протягом дня. Щоб повністю зрозуміти цю концепцію, давайте подивимося на дві діаграми – одну із видаленими шумами та іншу.

Перед усуненням шуму:

Після видалення шуму:

Зверніть увагу, що на діаграмі вище вже немає жодних областей, в яких тенденція не простежується легко, тоді як на першій діаграмі часто важко визначити, чи змінюється тенденція в деякі дні. Методика, використана в цій діаграмі, є усередненням, тобто де поточні свічки враховуються в середньому за попередні свічки, щоб створити більш плавний тренд. Це мета зменшення шуму: з’ясувати напрямок та силу тренду.

Давайте подивимось, як ми можемо визначити ці два фактори та об’єднати їх для створення надійних діаграм, які легше читати.

Короткий огляд

Видалення шуму для отримання більш чіткого погляду на основну тенденцію може бути важливим кроком у здійсненні прибуткової торгівлі. Щоб дізнатись більше про розробку вашої торгової стратегії, перегляньте курс технічного аналізу в Академії Investopedia, який включає відеоконтент та інтерактивні приклади, які допоможуть вам стати більш ефективним трейдером.

Ізолюючи напрямок тенденції

Виокремлення напрямку тренду найкраще здійснювати за допомогою використання спеціалізованих діаграм, призначених для усунення незначних виправлень та відхилень і показують лише більші тенденції. Деякі діаграми (наприклад, діаграма видалення шуму вище) просто усереднюють ціни, щоб створити більш плавну діаграму, тоді як інші повністю відтворюють діаграму, беручи до уваги лише рухи, що впливають на тенденції.

Графіки Ренка

Одним із прикладів типу діаграми, яка використовує лише рухи, що впливають на тенденцію, є діаграма Ренко, названа на честь японського терміну ренга (цегла). Графіки Ренко виділяють тенденції, беручи до уваги ціну, але ігноруючи час.

Вони створюються за допомогою простого триступеневого процесу:

Виберіть розмір цегли. Це просто мінімальна зміна ціни, необхідна для появи нової цегли.
Порівняйте кінець поточного дня з високим і низьким значенням попередньої цегли.
Якщо ціна закриття вища або нижча за верх попередньої цегли принаймні на розмір однієї цегли, у наступній колонці у відповідному напрямку малюється одна або кілька цеглин.

Давайте подивимось на приклад:

Як бачите, на цих діаграмах набагато легше визначити тенденції, ніж на традиційних діаграмах свічників. Подальше зменшення шуму можна отримати за рахунок збільшення розміру цегли; однак це також збільшить волатильність внутрішнього тренду – переконайтеся, що у вас є достатньо капіталу, щоб протистояти цій волатильності.

Загалом, діаграми Ренко забезпечують чудовий спосіб виділити тренди, але вони обмежені тим фактом, що вони не дають способу визначити силу тренду, крім простого перегляду тривалості тренду, що може ввести в оману. Пізніше ми розглянемо, як визначити силу тренда.

Діаграми Хейкін-Аші

Другий тип діаграми, який можна використовувати для зменшення шуму, – це діаграма Хейкіна-Аші. Ці діаграми використовують стратегію, подібну до перших двох діаграм – вони враховують поточний бар із середнім значенням минулих барів, щоб створити більш плавний тренд. Цей процес створює набагато плавніші цінові структури, які набагато легше читати.

Це діаграми, які найчастіше використовуються при зниженні ринкового шуму; їх можна легко використовувати з іншими показниками, оскільки вони не враховують час. Ще однією додатковою перевагою є те, що вони також згладжують показник, оскільки цінові смуги використовуються як вхідні дані для показників. Це може допомогти значно полегшити читання показників.

Діаграми Кагі

Діаграми Kagi призначені для відображення попиту та пропозиції за допомогою тонких та товстих ліній. Нові рядки створюються щоразу, коли встановлюється новий максимум або мінімум. Виділяючи максимуми і мінімуми, стає набагато легше бачити більші тенденції.

Давайте розглянемо приклад:

Тоді тенденції визначаються як часи, коли попит перевищує пропозицію ( висхідний тренд ) або пропозиція перевищує попит ( спадний тренд ). Знайти тенденції стає так само просто, як шукати товсті або тонкі лінії.

Ці графіки також чудово підходять для зменшення шуму, але вони обмежені, оскільки не можуть визначити силу тренду, крім вимірювання довжини ходу, що може ввести в оману.

Визначення сили тренду

Силу тренду найкраще оцінювати за допомогою показників. Для цілей цієї статті ми візьмемо найпопулярніший показник – індекс спрямованого руху (DMI), і він похідний середнього індексу спрямованого руху (ADX).

Індикатор DMI є найбільш широко використовуваним показником сили тренда. Цей показник розділений на дві частини: + DI та -DI. Потім ці два показники будуються для визначення загальної сили тренду.

Індикатор ADX – це просто усереднення двох показників DMI (індекс спрямованого руху) (+/-), щоб створити єдину лінію, яка може бути використана для миттєвого визначення, ціна є тенденцією чи не працює

Давайте подивимось приклад того, як це може бути корисним:

Як бачите, нахил зростає більшою швидкістю, коли тренд сильніший, і меншим, коли тренд слабший. Як правило, ADX встановлюється на діапазоні 14 барів, причому 20 і 40 є двома ключовими точками. Якщо ADX піднімається вище 20, це означає початок нової тенденції. Якщо він підніметься вище 40, це означає, що тенденція, швидше за все, закінчується. Як видно з таблиці вище, це може дати вам досить точне прочитання.

Створення корисної стратегії

Хоча ADX, здається, працює самостійно, волатильність ринку може спричинити повторне здогадування та помилкові сигнали. Однак у поєднанні з типами діаграм, які легше висвітлюють тенденції, стає набагато простіше визначити вигідні можливості.

Використання комбінованого аналізу настільки ж просто, як і визначення того, чи настрої діаграми співпадають із настроями індикатора. Тому, якщо ви використовуєте Heikin-Ashi та ADX, просто перевірте, який напрямок тренду на графіку, а потім подивіться на силу тренду, показану на ADX. Якщо обидва кажуть вам, що існує сильна тенденція, то, можливо, буде гарною ідеєю вступити.

Ось приклад:

Тут ми бачимо, що тенденції згладжуються за допомогою методів усереднення (як Хейкін-Аші) і підтверджуються за допомогою використання показників (як ADX). Це дає нам чітке та надійне уявлення про поточну ринкову ситуацію, без зайвого безладу (шуму на ринку).

Суть

Як бачите, аналіз діаграм набагато простіший при використанні методів видалення шуму. Вони можуть допомогти вам уникнути дорогих помилкових сигналів та інших помилок, дозволяючи вам швидко та точно знаходити та використовувати тенденції.