Осцилятор Макклеллана

Що таке генератор Макклеллана?

Осцилятор McClellan – це показник широти ринку, який базується на різниці між кількістю випереджаючих і спадаючих випусків на фондовій біржі, такі як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) або NASDAQ. Показник порівнюється з індексами фондового ринку, пов’язаними з біржею.

Індикатор використовується, щоб показати сильні зрушення в настроях в індексах, які називаються широтою. Це також допомагає аналізувати силу індексного тренду за допомогою розбіжностей або підтвердження.

Формула осцилятора Макклеллана така

Існує дві формули осцилятора Макклеллана. Оригінальна формула та та, яка коригує зміни кількості акцій, котируваних на фондовій біржі. Скоригована формула дозволяє краще порівняти значення протягом довших періодів часу.

жчере:ЕМА=Exponential moving averageAdvances=Number of stocks trading above theirргеVяпроUсек ду’излпрозе Деклінес=Number of stocks trading below theirргеVяпроUсек ду’излпрозе \ begin {align} & \ textbf {де:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Експоненціальна ковзаюча середня величина} \\ & \ text {Advances} = \ text {Кількість акцій, що торгуються вище їх} \\ & \ text {закриття попереднього дня} \\ & \ text {Відхилення} = \ text {Кількість акцій, що торгуються нижче їх}} \\ & \ text {закриття попереднього дня} \\ \ end {align}Uде:EMA=Експоненціальна ковзна середняАванси=Кількість акцій, що торгуються вище їхпопередній день закривсяЗанепадає=Кількість акцій, що торгуються нижче їхпопередній день закривсяU

Як розрахувати осцилятор Макклеллана

1. Щоб розпочати розрахунок, відслідковуйте аванси – зниження на фондовій біржі протягом 19 та 39 днів. Обчисліть просте середнє для цих, а не експоненціальне ковзне середнє (EMA).
2. Використовуйте ці прості значення як значення EMA попереднього дня у 19- та 39-денних формулах EMA.
3. Обчисліть 19- та 39-денну EMA.
4. Обчисліть значення осцилятора Макклеллана.
5. Тепер, коли значення розраховано, під час наступного обчислення використовуйте це значення для попереднього дня EMA. Почніть обчислювати ЕМА для формули замість простих середніх значень.
6. Якщо використовується скоригована формула, кроки однакові, за винятком використання ANA замість використання авансів – відхилень.

Що говорить вам генератор Макклеллана?

Осцилятор McClellan – це показник, заснований на широті ринку, який технічні аналітики можуть використовувати разом з іншими технічними інструментами для визначення загального стану фондового ринку та оцінки сили його поточної тенденції.

Оскільки показник базується на всіх запасах біржі, його порівнюють із рухом цін індексів, що відображають цю біржу, або порівняно з основними індексами, такими як S&P 500.

Позитивні та негативні значення вказують на те, чи збільшується кількість запасів в середньому вперед чи зменшується. Показник є позитивним, коли 19-денна EMA перевищує 39-денну EMA, та негативним, коли 19-денна EMA нижче 39-денної EMA.

Позитивний та зростаючий показник свідчить про те, що запаси на біржі накопичуються. Негативний та падіння показника сигналізує про те, що акції продаються. Зазвичай така дія підтверджує сучасну тенденцію в індексі.

Кросовери від позитивного до негативного або навпаки можуть сигналізувати про те, що тенденція змінилася в індексі або біржі, що відстежується. Коли показник робить великий перехід, як правило, на 100 пунктів або більше, з негативної на позитивну територію, це називається широтою. Це означає, що велика кількість акцій зросла після ведмежого руху. Оскільки фондовий ринок з часом має тенденцію до зростання, це є позитивним сигналом і може свідчити про те, що дно в індексі є, а ціни загалом рухаються вище.

Коли ціни індексу та індикатор рухаються в різних напрямках, тоді поточній тенденції індексу може бракувати сили. Бичача дивергенція відбувається, коли осцилятор зростає, а індекс падає. Це вказує на те, що індекс незабаром може піднятися вище, оскільки більша кількість акцій починає прогресувати.

Ведмежа дивергенція – це коли індекс зростає, а індикатор падає. Це означає, що менша кількість акцій тримає аванс і ціни можуть почати знижуватися.

Різниця між осцилятором Макклеллана та індексом підсумовування Макклеллана?

Осцилятор Макклеллана був розроблений Шерманом та Маріан Макклеллан, які також розробили Індекс підсумовування Макклеллана.  Індекс підсумовування McClellan додає осцилятор McClellan поточного дня до індексу підсумовування McClellan попереднього дня. Іншими словами, індекс підсумовування є кумулятивним показником, тоді як осцилятор – ні. Хоча осцилятор може бути кориснішим для аналізу короткострокових тенденцій, Індекс підсумовування більш застосовний до більш широких та довгострокових цінових тенденцій.

Обмеження використання осцилятора Макклеллана

Індикатор має тенденцію виробляти багато сигналів. Швидкість, розбіжності та кросовери відбуваються з певною частотою, але не всі ці сигнали призведуть до того, що ціна / індекс рухатимуться в очікуваному напрямку. Індикатор схильний виробляти помилкові сигнали, тому його слід використовувати разом з аналізом цінової дії та іншими технічними показниками.

Показник також може бути досить непостійним, швидко рухаючись між позитивною та негативною територією. Така дія вказує на нестабільний ринок, але це не стає очевидним, доки індикатор не змусить цю віртуальну палицю рухатися кілька разів.

Вивчіть, як показник діє протягом тривалого періоду часу та в різних ринкових умовах, перш ніж покладатися на показник у торгових цілях.