Скальпінг

Що таке скальпінг?

Скальпінг – це торгова стратегія,  спрямована на отримання прибутку від незначних змін ціни ціни акцій. Трейдери, які впроваджують цю стратегію, проводять від 10 до декількох сотень угод за один день, вважаючи, що невеликі переміщення в ціні акцій легше зловити, ніж великі; трейдери, які реалізують цю стратегію, відомі як скальпери. Багато дрібних прибутків можуть легко скластись у великі прибутки, якщо застосовується сувора стратегія виходу, щоб запобігти великим збиткам.

Основи скальпінгу

Скальпінг використовує більші розміри позицій для менших виграшів ціни за найменший період витримки. Проводиться внутрішньоденно. Основна мета – купити або продати певну кількість акцій за ціною заявки – або запитати , а потім швидко продати їх на кілька центів вище або нижче для отримання прибутку. Час витримки може коливатися від секунд до хвилин, а в деяких випадках і до декількох годин. Позиція закривається до кінця загальної ринкової торгової сесії, яка може тривати до 20:00 за EST.

Характеристики скальпінгу

Скальпінг – це швидка діяльність для спритних трейдерів. Це вимагає точних термінів та виконання. Скальпери використовують денну купівельну купівельну спроможність від чотирьох до однієї маржі, щоб максимізувати прибуток з найбільшою кількістю акцій за найкоротший час утримання. Це вимагає зосередження уваги на менших часових інтервалах, таких як однохвилинні та п’ятихвилинні свічкові діаграми. Зазвичай використовують такі показники імпульсу, як стохастична, розбіжність збіжності ковзної середньої (MACD) та індекс відносної міцності (RSI). Індикатори цінових графіків, такі як ковзні середні, смуги Боллінджера та точки розвороту, використовуються як орієнтири для цінової підтримки та рівнів опору.

Скальпінг вимагає, щоб власний капітал на рахунку перевищував мінімум 25 000 доларів, щоб уникнути порушення правил шаблону денного торговця (PDT). Для здійснення торгів з короткими продажами потрібна маржа.

Скальпери купують низько і продають високо, купують високо і продають вище, або короткі високі, і кришки низькі, або короткі низькі, і кришки нижче. Вони, як правило, використовують рівень 2 і час вікон продажів, щоб направляти замовлення найбільш ліквідним маркет-мейкерам та ECN для швидкого виконання. Виконання стилю “наведи і клацни” через вікно рівня 2 або заздалегідь запрограмовані гарячі клавіші є найшвидшими методами для найшвидшого заповнення замовлення. Скальпінг ґрунтується виключно на технічному аналізі та короткострокових коливаннях цін. Через широке використання важелів скальпінг вважається стилем торгівлі з високим ризиком.

Деякі найпоширеніші помилки, які роблять скальпери, – це погане виконання, погана стратегія, не прийняття стоп-лосів, надмірне залучення, запізнілі входи, пізні виходи та надмірна торгівля. Скальпінг генерує великі комісійні через велику кількість транзакцій. Структура ціноутворення за комісію за акцію вигідна скальперам, особливо для тих, хто схильний масштабувати менші шматки в місцях і поза ними.

Психологія за скальпінгом

Скальпери повинні бути дисциплінованими і дуже чітко дотримуватися свого режиму торгівлі. Будь-яке рішення, яке потрібно прийняти, повинно прийматися з певністю. Але скальпери також повинні бути дуже гнучкими, оскільки ринкові умови дуже нестабільні, і якщо торгівля йде не так, як очікувалося, їм потрібно буде виправити ситуацію якомога швидше, не зазнаючи занадто великих втрат.

Приклад скальпінгу

Припустимо, трейдер використовує скальпінг, щоб виграти від зміни ціни на біржовій біржі ABC за 10 доларів. Трейдер буде купувати та продавати масивний транш акцій ABC, скажімо, 50 000, і продавати їх під час зручного руху цін на невеликі суми. Наприклад, вони можуть вибрати купівлю та продаж із збільшенням ціни на 0,05 дол. США, отримуючи невеликий прибуток, який підсумовується в кінці дня, оскільки вони здійснюють купівлю-продаж оптом.