Як використовувати обсяг для поліпшення своєї торгівлі
Обсяг торгів – це показник того, скільки певний фінансовий актив торгувався за певний проміжок часу. Для акцій обсяг вимірюється кількістю акцій, що торгуються, а для ф’ючерсів та опціонів він базується на тому, скільки контрактів змінили власників. Цифри та інші показники, що використовують дані про обсяги, часто надаються в режимі онлайн-діаграм.
Перегляд закономірностей обсягів з часом може допомогти зрозуміти силу чи переконання, пов’язані з прогресом та падінням певних акцій та цілих ринків. Те саме стосується торговців опціонами, оскільки обсяг торгів є показником поточного інтересу до опціону. Насправді обсяг відіграє важливу роль у технічному аналізі та має важливе місце серед деяких ключових технічних показників.
Ключові винос
- Обсяг вимірює кількість акцій, що торгуються акціями, або контрактів, що торгуються ф’ючерсами чи опціонами.
- Обсяг може бути показником сили ринку, оскільки зростаючі ринки, що збільшуються, зазвичай розглядаються як сильні та здорові.
- Коли ціни падають із збільшенням обсягу, тенденція набирає силу до нижчої сторони.
- Коли ціни досягають нових максимумів (або не мають мінімальних значень) із зменшенням обсягу, будьте обережні; може скластись розворот.
- On Balance Volume та Klinger Indicator – це приклади інструментів складання графіків, які базуються на обсязі.
Основні вказівки щодо використання гучності
При аналізі обсягу зазвичай існують рекомендації, що використовуються для визначення сили чи слабкості руху. Як трейдери, ми більше схильні приєднуватися до сильних кроків і не брати участі в рухах, що демонструють слабкість – або ми можемо навіть спостерігати за входом у зворотному напрямку слабкого руху. Ці вказівки виконуються не у всіх ситуаціях, але вони пропонують загальні вказівки щодо торгових рішень.
1. Підтвердження тенденції
Зростаючий ринок повинен спостерігати зростання обсягу. Покупці вимагають збільшення кількості та підвищення ентузіазму, щоб продовжувати підштовхувати ціни вище. Зростання ціни та зменшення обсягів можуть свідчити про відсутність інтересу, і це попередження про можливий зворотний розвиток. Це може бути важко роздумати, але простий факт полягає в тому, що падіння (або зростання) ціни на невеликий обсяг не є сильним сигналом. Падіння (або зростання) цін на великому обсязі є сильнішим сигналом про те, що щось в акції принципово змінилося.
2. Виснажливі рухи та обсяг
На зростаючому або падінні ринку ми можемо спостерігати кроки виснаження. Як правило, це різкі рухи ціни в поєднанні з різким збільшенням обсягу, що сигналізує про потенційний кінець тренду. Учасники, які чекали і бояться пропустити більше ходу, купуються на вершинах ринку, виснажуючи кількість покупців.
На нижньому рівні ринку падіння цін з часом витісняє велику кількість торговців, що призводить до нестабільності та збільшення обсягу. Ми побачимо зменшення гучності після стрибка в цих ситуаціях, але те, як обсяг продовжує відтворюватися протягом наступних днів, тижнів та місяців, можна проаналізувати, використовуючи інші рекомендації щодо обсягу.
3. Бичачі знаки
Обсяг може бути корисним для виявлення бичачих ознак. Наприклад, уявіть, що обсяг зростає із зниженням ціни, а потім ціна рухається вище, а потім рухається назад нижче. Якщо ціна при зворотному зниженні не опускається нижче попереднього мінімуму, а обсяг зменшується при другому зниженні, то це зазвичай трактується як бичачий знак.
4. Зворот обсягу та ціни
Після тривалого руху ціни вище або нижче, якщо ціна починає коливатися при незначному русі ціни та великому обсязі, це може свідчити про те, що відбувається розворот, і ціни змінять напрямок.
5. Обсяг та прориви проти помилкових проривів
Під час початкового прориву з діапазону або іншої схеми діаграми збільшення обсягу вказує на силу в русі. Невелика зміна обсягу або зменшення обсягу при прориві свідчить про відсутність інтересу та більшу ймовірність помилкового прориву.
6. Том історії
Обсяг слід дивитись відносно недавньої історії. Порівняння сьогодні з обсягом 50 років тому може надати нерелевантні дані. Чим новіші набори даних, тим більш релевантними вони будуть.
Короткий огляд
Обсяг часто розглядається як показник ліквідності, оскільки акції або ринки з найбільшим обсягом є найбільш ліквідними і вважаються найкращими для короткострокових торгів; є багато покупців і продавців, готових торгувати за різними цінами.
Три показники обсягу
Індикатори обсягу – це математичні формули, які візуально представлені на найбільш часто використовуваних графічних платформах. Кожен показник використовує дещо іншу формулу, і трейдери повинні знайти той показник, який найкраще підходить для їхнього конкретного ринкового підходу.
Показники не потрібні, але вони можуть допомогти в процесі торгового рішення. На вибір є багато показників обсягу, а далі подано вибірку того, як можна використовувати декілька з них.
1. Про балансовий обсяг (OBV)
OBV – простий, але ефективний показник. Обсяг додається (починаючи з довільної цифри), коли ринок закінчується вище, або обсяг віднімається, коли ринок закінчується нижче. Це забезпечує поточний підсумок і показує, які запаси накопичуються. Він також може виявляти розбіжності, наприклад, коли ціна зростає, але обсяг зростає повільнішими темпами або навіть починає падати.
2. Чайкінський грошовий потік
Зростання цін повинен супроводжуватися зростанням обсягу, тому Chaikin Money Flow зосереджується на збільшенні обсягу, коли ціни закінчуються у верхній або нижній частині свого денного діапазону, а потім надає значення для відповідної сили.
Коли ціни на закриття знаходяться у верхній частині діапазону дня, а обсяг збільшується, значення будуть високими. Коли ціни на закриття знаходяться в нижній частині діапазону, значення будуть від’ємними. Грошовий потік Чайкина може бути використаний як короткостроковий показник, оскільки він коливається, але він частіше використовується для виявлення розбіжностей.
3. Осцилятор Клінгера
Коливання вище і нижче нульової лінії можуть бути використані для сприяння іншим торговим сигналам. Осцилятори Клінгера підсумовує накопичення (покупка) і розподіл обсяги (продаж) в протягом певного періоду часу.
Суть
Обсяг – це зручний інструмент для вивчення тенденцій, і як бачите, існує безліч способів його використання. Основні рекомендації можуть бути використані для оцінки ринкової сили або слабкості, а також для перевірки того, чи обсяг підтверджує рух ціни або сигналізує про те, що може бути розворот. Індикатори, що базуються на обсязі, іноді використовуються для допомоги у процесі прийняття рішень. Коротше кажучи, хоча гучність не є точним інструментом, іноді сигнали входу та виходу можна ідентифікувати, дивлячись на дію ціни, гучність та показник гучності.