Буфер капіталу
Що таке капітальний буфер?
Буфер капіталу – це обов’язковий капітал, який фінансові установи повинні мати на додаток до інших вимог до мінімального капіталу. Нормативні акти, спрямовані на створення адекватних буферів капіталу, покликані зменшити проциклічний характер надання Базеля III, створених Базельським комітетом з банківського нагляду.
Зауважте, що буфери капіталу відрізняються та можуть перевищувати вимоги до резервів, встановлені центральним банком.
Ключові винос
- Буфер капіталу – це обов’язкові резерви, що зберігаються фінансовими установами, створені регуляторами.
- Буфер капіталу був передбачений в рамках регуляторних реформ Базеля III, які були введені після фінансової кризи 2007-2008 років.
- Буфери капіталу допомагають забезпечити більш стійку світову банківську систему.
Як працює капітальний буфер
У грудні 2010 року Базельський комітет з банківського нагляду оприлюднив офіційні нормативні стандарти з метою створення більш стійкої світової банківської системи, особливо при вирішенні питань ліквідності. Буфери капіталу, визначені в реформах Базеля III, включають антициклічні буфери капіталу, які визначаються юрисдикціями членів Базельського комітету і змінюються залежно від відсотка зважених на ризик активів, та буфери збереження капіталу, які створюються поза періодами фінансового стресу.
Банки розширюють свою кредитну діяльність у періоди економічного зростання та контрактне кредитування, коли економіка сповільнюється. Коли банки, які не мають належного капіталу, стикаються з проблемами, вони можуть або залучити більше капіталу, або скоротити кредитування. Якщо вони скоротять кредитування, підприємства можуть знайти фінансування дорожчим для отримання або недоступним.
Історія капітальних буферів
іпотечних позик під заставу, тоді як банківського капіталу не завжди було достатньо для покриття збитків. Деякі фінансові установи стали відомими як занадто великі, щоб провалитися, оскільки вони були системно важливими для світової економіки.
Швидкий факт
Щоб дати банкам час створити адекватні резерви капіталу, юрисдикції членів Базельського комітету оголошують про заплановане збільшення за 12 місяців; якщо умови дозволяють зменшити буфер капіталу, це відбувається відразу.
Невдача цих ключових установ вважалася б катастрофічною. Це було продемонстровано під час банкрутства Lehman Brothers, що призвело до падіння середнього рівня промисловості Dow Jones (DJIA) на 350 пунктів до понеділка після оголошення. Щоб зменшити ймовірність виникнення банківських ситуацій під час економічного спаду, регулятори почали вимагати від банків нарощувати резерви капіталу поза періодами стресу.
Особливі міркування
В рамках антициклічного буферу капіталу (CCyB) зазначено, що іноземні установи повинні відповідати ставці CCyB вітчизняних установ, коли кредитування здійснюється через міжнародні кордони. Це дозволяє здійснити процес, який називається визнанням або поверненням зобов’язань щодо іноземних експозицій вітчизняних установ.