Теорія хвиль Елліотта
Що таке теорія хвиль Елліотта?
Термін Теорія хвиль Елліотта позначає теорію в технічному аналізі, що використовується для опису руху цін на фінансовому ринку.Теорія була розроблена Ральфом Нельсоном Елліоттом після того, як він спостерігав і виявляв повторювані фрактальні хвилі. Хвилі можна ідентифікувати в русі цін на акції та в поведінці споживачів. Інвесторів, які намагаються нажитися на ринковій тенденції, можна описати як хвилю. Великий, сильний рух власників будинків щодо заміни існуючих іпотечних кредитів новими, які мають кращі умови, називається хвилею рефінансування.
Ключові винос
- Теорія хвиль Елліотта є формою технічного аналізу, який шукає постійні довгострокові цінові структури, пов’язані з постійними змінами в настроях інвесторів та психології.
- Теорія визначає імпульсні хвилі, які створюють шаблон, і коригуючі хвилі, які протиставляють більшій тенденції.
- Кожен набір хвиль вкладений у більший набір хвиль, які приєднуються до одного і того ж імпульсу або коригуючої схеми, що описується як фрактальний підхід до інвестування.
Як працює теорія хвилі Елліотта
показниками на 75 років.
Теорія набула розголосу в 1935 році, коли Елліот зробив дивовижний прогноз дна фондового ринку.З тих пір він став основним продуктом для тисяч портфельних менеджерів, трейдерів та приватних інвесторів.
Елліот описав конкретні правила, що регулюють спосіб ідентифікації, прогнозування та використання цих хвильових моделей.Ці книги, статті та листи висвітлюються в “Masterworks RN Elliott”, який був опублікований у 1994 р. Elliott Wave International – найбільша у світі незалежна компанія з фінансового аналізу та прогнозування ринку, ринковий аналіз та прогнозування якої базується на моделі Елліотта.
Він обережно зауважив, що ці закономірності не дають жодної впевненості щодо майбутнього руху цін, а скоріше служать для того, щоб допомогти впорядкувати ймовірності подальших ринкових дій. Вони можуть використовуватися разом з іншими формами технічного аналізу, включаючи технічні показники, для виявлення конкретних можливостей. Трейдери можуть по-різному трактувати структуру хвилі Еліотта на ринку в даний момент часу.
Як працює хвиля Елліотта
Деякі технічні аналітики намагаються отримати прибуток від хвильових моделей на фондовому ринку, використовуючи теорію хвиль Елліотта.Ця гіпотеза говорить про те, щорухцін на акції можна передбачити, оскільки вони рухаються, повторюючи схеми вгору-вниз, які називаються хвилями, що створюються психологією інвестора або настроями.
Теорія виділяє кілька різних типів хвиль, включаючи рухомі хвилі, імпульсні хвилі та корегуючі хвилі.Вона суб’єктивна, тобто не всі трейдери інтерпретують теорію однаково або погоджуються, що це успішна торгова стратегія.
На відміну від більшості інших ціноутворень, вся ідея хвильового аналізу сама по собі не прирівнюється до звичайного формування креслення, де ви просто дотримуєтесь інструкцій. Хвильовий аналіз дає уявлення про динаміку тенденцій та допомагає зрозуміти рух цін набагато глибше.
Принцип хвилі Елліотта складається з імпульсних та коригуючих хвиль у своїй основі.
Імпульсні хвилі
Імпульсні хвилі складаються з п’яти підхвиль, які здійснюють рух сітки в тому ж напрямку, що і тенденція наступного за величиною ступеня. Ця модель є найпоширенішою мотиваційною хвилею та найлегшою для виявлення на ринку.Як і всі рухові хвилі, він складається з п’яти підхвиль – три з них також є рухомими, а дві – коригуючими. Це позначено як 5-3-5-3-5 структура, яка була показана вище.
У ньому є три непорушні правила, що визначають його формування:
- Хвиля друга не може простежити більше 100% першої хвилі
- Третя хвиля ніколи не може бути найкоротшою з хвиль одна, три та п’ять
- Хвиля чотири не може вийти за межі третьої хвилі в будь-який час
Якщо одне з цих правил порушено, структура не є імпульсною хвилею. Трейдеру потрібно буде перемаркірувати підозрювану імпульсну хвилю.
Коригувальні хвилі
Коригуючі хвилі, які іноді називають діагональними хвилями, складаються з трьох – або комбінації з трьох – підхвиль, які здійснюють чистий рух у напрямку, протилежному тренду наступного за величиною градусу. Як і всі мотиваційні хвилі, його метою є рух ринку у напрямку тенденції.
Корекційна хвиля складається з п’яти підхвиль. Різниця полягає в тому, що діагональ виглядає як клин, що розширюється, або стискається.Підхвилі діагоналі можуть не мати п’ятірок, залежно від того, який тип діагоналі спостерігається.Як і при рушійній хвилі, кожна підхвиля діагоналі ніколи не відступає повністю попередню підхвилю, і підхвиля три діагоналі може бути не найкоротшою хвилею.
Ці імпульсні та коригуючі хвилі вкладені у самоподібний фрактал, щоб створити більші візерунки. Наприклад, однорічний графік може знаходитись посеред корегуючої хвилі, але 30-денний графік може показувати розвивається імпульсну хвилю. Трейдер з такою інтерпретацією хвилі Елліотта може, таким чином, мати довгостроковий ведмежий прогноз з короткостроковим бичачим прогнозом.
Особливі міркування
Елліотт визнав, що послідовність Фібоначчі позначає кількість хвиль в імпульсах і корекціях.Хвильові співвідношення ціни та часу також часто демонструють коефіцієнти Фібоначчі, такі як 38% та 62%.Наприклад, коригуюча хвиля може мати відступ 38% попереднього імпульсу.
Інші аналітики розробили індикатори, натхненні принципом хвилі Еліотта, включаючи осцилятор хвилі Елліотта, який зображений на зображенні вище. Генератор забезпечує комп’ютеризований метод прогнозування напрямку цін вмайбутньому на основі різниці між п’ятьма періоду і 34-періоду ковзної середньої.Система штучного інтелекту Elliott Wave International, EWAVES, застосовує всі правила та рекомендації щодо хвиль Елліотта до даних для створення автоматизованого аналізу хвиль Еліотта.
Питання що часто задаються
Що таке теорія хвиль Елліотта?
В технічному аналізі теорія хвилі Еліотта – це аналіз довгострокових тенденцій у цінових моделях та їх відповідність психології інвестора. Ці цінові схеми, що називаються “хвилями”, побудовані на специфічних правилах, розроблених Ральфом Нельсоном Елліоттом у 1930-х роках. Зокрема, вони були розроблені для виявлення та прогнозування хвильових моделей на фондових ринках. Важливо, що ці закономірності не мають на меті бути певними, а натомість забезпечують ймовірні результати для майбутніх змін ціни.
Як працює Елліотт Хвилі?
У рамках теорії хвиль Елліотта існують різні форми хвиль або ціноутворення, з яких інвестори можуть отримати уявлення. Наприклад, імпульсні хвилі включають як висхідну, так і низхідну тенденцію, яка несе п’ять підхвиль, які можуть тривати години або навіть десятиліття. Вони мають три правила: друга хвиля не може простежити більше 100% першої хвилі; третя хвиля не може бути коротшою за хвилю одна, три та п’ять; хвиля чотири не може перевершити третю хвилю ніколи. Поряд з імпульсними хвилями існують коригуючі хвилі, які розпадаються по три.
Як ви торгуєте за допомогою теорії хвиль Елліотта?
Вважайте, що трейдер помічає, що акція рухається вгору за імпульсною хвилею. Тут вони можуть довго йти на акції, поки він не завершить свою п’яту хвилю. На цьому етапі, передбачаючи розворот, трейдер може потім пропустити акції. В основі цієї теорії торгівлі лежить ідея про те, що фрактальні моделі повторюються на фінансових ринках. У математиці фрактальні схеми повторюються у нескінченному масштабі.