Визначення та використання діаграми Ренка

Що таке діаграма Ренко?

Діаграма Ренко – це тип діаграми, розроблений японцями, який будується з використанням руху цін, а не як ціни, так і стандартизованих інтервалів часу, як більшість діаграм. Вважається, що його називають на честь японського слова цегла “ренга”, оскільки діаграма виглядає як серія цеглин. Нова цегла створюється, коли ціна переміщує вказану ціну, і кожен блок розташовується під кутом 45 градусів (вгору або вниз) до попередньої цегли. Цегла вгору, як правило, пофарбована в білий або зелений колір, тоді як цегла вгору зазвичай має чорний або червоний колір.

Що говорить вам діаграма Ренка?

Діаграми Renko призначені для фільтрації незначних рухів цін, щоб полегшити трейдерам  зосередження уваги на важливих тенденціях. Хоча це значно полегшує виявлення тенденцій, недоліком є ​​те, що деяка інформація про ціни втрачається через просту цегляну конструкцію діаграм Ренко.

Першим кроком у побудові діаграми Ренко є вибір розміру коробки, який відображає величину руху ціни. Наприклад, акція може мати розмір коробки 0,25 долара США, а валюта може мати розмір коробки 50 піп. Потім будується діаграма Ренко, розміщуючи цеглу в наступному стовпці, як тільки ціна перевищує верх або низ попередньої цегли на величину розміру коробки.

Для прикладу акцій припустимо, що акція торгується за 10 доларів і має розмір коробки 0,25 доларів. Якщо ціна підніметься до $ 10,25, буде витягнуто нову цеглу. Ця цегла буде намальована лише після того, як ціна закриється на рівні 10,25 дол. США або вище. Якщо ціна сягає лише $ 10,24, нова цегла не буде витягуватися. Після того, як цегла намальована, вона не видаляється. Якщо ціна зросте до $ 10,50 або вище (і закриється там), буде витягнуто ще одну цеглу.

Цеглини Ренко не намальовані один біля одного. Отже, якщо запас знизиться до 10,25 дол. США, цегла вниз не буде намальована поруч із попереднім вікном. Ціна повинна впасти до 10 доларів, щоб пухова цегла з’явилася нижче попередньої вгору цегли.

Хоча фіксований розмір коробки є загальним, ATR також використовується. ATR є мірою нестабільності, і тому вона коливається з часом. Діаграми Ренко на основі ATR використовуватимуть коливається значення ATR як розмір коробки.

Діаграми Ренко показують часову вісь, але інтервали часу не фіксовані. Для формування однієї цегли може знадобитися кілька місяців, тоді як кілька цегли може утворитися протягом доби. Це відрізняється від свічника або стовпчастої діаграми, де нова свічка / стовпчик формується через певні інтервали часу.

Збільшення або зменшення розміру вікна вплине на “плавність” діаграми. Зменшення розміру коробки створить більше коливань, але також наголосить на можливих зворотах ціни раніше. Більший розмір коробки зменшить кількість коливань та шуму, але повільніше сигналізуватиме про зміну ціни.

Діаграми Ренко ефективно визначають рівні підтримки  та опору, оскільки шумів значно менше, ніж у свічкових діаграм. Коли формується сильна тенденція, торговці Ренко можуть мати можливість їздити цією тенденцією протягом тривалого часу, перш ніж навіть одна цегла у зворотному напрямку.

Торгові сигнали, як правило, генеруються, коли напрямок тенденції змінюється, а цегли змінюються кольорами. Наприклад, трейдер може продати актив, коли після серії підйому по білих коробках з’являється червоне поле. Подібним чином, якщо загальний тренд зростає (багато білих / зелених ящиків), трейдер може перейти в довгу позицію, коли біла цегла трапляється після одного або двох червоних ящиків (  відкат ).

Приклад використання діаграм Ренко

Графік показує сильний висхідний тренд на фондовій біржі розміром 2 долари. Бокси витягуються на основі цін закриття, тому максимуми і мінімуми, а також ходи, менші за 2 долари, ігноруються. Існує короткий відступ, позначений червоною коробкою, але потім зелені ящики знову з’являються. З огляду на сильний висхідний тренд, це можна використовувати як можливість довго входити. Розгляньте можливість виходу, коли утворюється чергове червоне (вниз) поле.

Після висхідного тренду формується сильний спадний тренд. Подібну тактику можна використовувати для введення короткого слова. Дочекайтеся відступу, позначеного зеленим (вгору) полем. Коли утворюється червона (вниз) цегла, введіть коротку позицію, оскільки ціна може знову падати нижче відповідно до довгострокового спаду. Вихід, коли виникає цегла.

Це зразки керівних принципів. Деякі торговці можуть побажати побачити дві або більше цегли в певному напрямку, перш ніж приймати рішення про вхід чи вихід.

Різниця між діаграмами Ренко та Хейкін Аші

Діаграми Heikin Ashi, також розроблені в Японії, можуть мати схожий вигляд з діаграмами Ренко, оскільки обидва відображають тривалі періоди вгору або вниз, що висвітлюють тенденцію. У той час як діаграми Ренко використовують фіксовану суму, графіки Heikin Ashi беруть середнє значення відкритих, високих, низьких та закритих для поточного та попереднього періоду часу. Отже, розмір кожної коробки або свічки – це різний розмір і відображає середню ціну. Діаграми Heikin Ashi корисні для висвітлення тенденцій так само, як і діаграми Renko.

Обмеження використання діаграм Ренко

Діаграми Ренко не показують настільки детально, як свічники або гістограми, враховуючи відсутність залежності від часу. Запас, який коливався протягом тривалого періоду часу, може бути представлений однією коробкою, яка не передає всього, що відбувалося протягом цього часу. Це може бути вигідним для одних торговців, але не для інших.

Високі і мінімальні значення також ігноруються, використовуються лише ціни на закриття. Це залишає багато даних про ціни, оскільки високі та низькі ціни можуть сильно відрізнятися від цін на закриття. Використання лише закритих цін зменшить кількість шуму, але це також означає, що ціна може суттєво зламатися до того, як з’явиться нова коробка (я) та сповістить трейдера. На той час може бути пізно піти з керованою втратою. Тому, використовуючи діаграми Ренко, трейдери часто все ще використовують замовлення на зупинку збитків за фіксованими цінами і не покладаються виключно на сигнали Ренко.

Оскільки цей тип діаграм був розроблений з урахуванням загальної цінової тенденції активу, часто можуть виникати помилкові сигнали, коли колір цегли змінюється занадто рано, виробляючи ефект вібрації. Ось чому важливо використовувати діаграми Ренко разом з іншими формами технічного аналізу.