Фінансова енциклопедія

Діапазони каналів середнього діапазону Stoller – визначення та використання діапазонів STARC

Що таке смуги STARC?

Діапазони каналів середнього діапазону Stoller, які зазвичай називають діапазонами STARC, розроблені Manning Stoller, – це два діапазони, які застосовуються вище і нижче простої ковзної середньої (SMA) ціни активу. Верхня смуга створюється додаванням значення середнього дійсного діапазону (ATR) або кратного йому значення. Нижня смуга створюється шляхом віднімання значення ATR від SMA.

Канал, створений групами, може надати трейдерам ідеї щодо того, коли купувати або продавати. Наприклад, під час загального висхідного тренда вигідні покупки біля нижньої смуги та продаж біля верхньої смуги. Діапазони STARC можуть надати розуміння як діапазонам, так і тенденціям розвитку ринків.

Ключові винос

  • Під час зростаючої тенденції, коли ціни роблять загально високі максимуми та нижчі мінімуми, може бути вигідно купувати поблизу нижньої смуги (STARC Band-) і продавати поблизу верхньої смуги (STARC Band +).
  • Під час низхідного тренду може бути вигідним коротке замикання біля верхньої смуги та покриття біля нижньої смуги.
  • Коли смуги порушуються, це може сигналізувати про зміну тренду. Наприклад, під час висхідного тренду, якщо ціна різко падає через нижній діапазон, це може означати, що висхідний тренд закінчився.
  • Коли цінова дія нестабільна або коливається, застосовуються ті самі загальні рекомендації: сприяння купівлі біля нижньої смуги, продажу біля верхньої смуги та значні порушення будь-якої смуги можуть означати, що діапазон закінчений.
  • Довжина SMA вибирається торговцем і, як правило, становить від п’яти до 10 періодів.
  • Трейдер також може вибирати, наскільки вище SMA знаходяться верхня та нижня смуги, виходячи з множини ATR. Розміщення діапазонів на +/- два ATR є загальним явищем.

Формула для смуг середнього діапазону каналів Stoller (STARC):

Як розрахувати діапазони STARC

  1. Виберіть довжину SMA. П’ять-десять періодів є загальним для діапазонів STARC.
  2. Виберіть коефіцієнт ATR. Два рази ATR є загальним явищем, хоча це можна регулювати за необхідності.
  3. Обчисліть SMA.
  4. Обчисліть ATR, а потім помножте його на вибране кратне.
  5. Додайте множину ATR x до SMA, щоб отримати STARC Band +.
  6. Відніміть коефіцієнт ATR x, кратний від SMA, щоб отримати діапазон STARC.
  7. Обчислюйте нові значення по мірі закінчення кожного періоду.

Що вам говорять групи STARC?

Смуги STARC – це тип каналу-конверта, який забезпечує потенційну підтримку та рівень опору.

Діапазони STARC дотримуються базової методології на опір безпеки, а нижня смуга – рівень цін на підтримку безпеки.

Основна торгова стратегія – продавати, коли ціна цінного паперу наближається до діапазону опору, і купувати, коли ціна цінного папера наближається до діапазону підтримки. Надавайте перевагу цій стратегії, коли ціна в цілому зростає або коли ціна коливається. Коли ціна знаходиться в загальному низхідному тренді, віддайте перевагу короткому замиканню біля верхньої смуги опору та покриття біля нижньої смуги опори.

Варто пам’ятати, що ціна може рухатися по діапазону протягом тривалого періоду часу. Це може означати, що торгівля, яка виглядає добре в даний момент, може виявитись досить низькою, оскільки ціна продовжує рухатися по смузі. Наприклад, уявіть, що ви продаєте довгу позицію, коли ціна досягає верхньої смуги, лише щоб спостерігати, як ціна і верхня смуга продовжують рухатися вище протягом певного часу.

Трейдери можуть використовувати різні середні множники дійсного діапазону, щоб впливати на ширину смуг. Чим більше кратне, тим ширші смуги. Чим менше кратне, тим щільніше смуги. Довгострокові трейдери можуть віддавати перевагу більш широким діапазонам, тоді як короткострокові трейдери можуть віддавати перевагу вузьким діапазонам, щоб потенційно отримати більше торгових можливостей.

Різниця між смугами STARC та смугами Боллінджера®

Смуги STARC та Bollinger Bands ® подібні тим, що створюють смуги навколо простої ковзної середньої. Смуги STARC додають і віднімають множину ATR, утворюючи смуги. Смуги Боллінджера® додають і віднімають кратне стандартне відхилення, утворюючи верхню та нижню смуги. Інтерпретація смуг подібна, але розрахунки різні. Тому на графіку два показники будуть виглядати дещо по-різному.

Обмеження використання смуг STARC

Хоча смуги STARC можна використовувати для сигналізації потенційних торгових можливостей поблизу смуг, основна проблема полягає в тому, що смуги завжди рухаються. Купівля біля нижньої смуги може виглядати непогано, але якщо нижча смуга та ціна продовжують падати, тоді наданий сигнал був поганим. Це трапляється часто, оскільки ціна сягає діапазону, але потім група продовжує рухатися в цьому напрямку.

Щоб допомогти вирішити цю проблему, використовуйте стоп-лосс, коли торгуєте поблизу діапазонів, оскільки це допоможе контролювати ризик, якщо ціна рухатиметься проти позиції. Крім того, замість отримання прибутку, коли ціна досягає діапазону, розгляньте жорсткий кінцевий стоп-лосс. Це дозволяє ціні продовжувати рух по діапазону, що збільшує прибуток. Якщо ціна змінюється, прибуток все ще фіксується.