Рейтинг впливу
Що таке рейтинг впливу?
Рейтинг ризику – це процедура, яка використовується для розрахунку ризику в договорі перестрахування. Дослідження втрат портфеля подібних, але не ідентичних ризиків вивчається для того, щоб визначити потенційні втрати клієнта. Зазвичай цей процес розпочинається, якщо перестрахувальник не має достатньо достовірної історії претензій від відповідної застрахованої сторони.
Рейтинг ризику є одним із двох розрахунків ризику, що застосовуються у страховій галузі, інший – метод оцінки досвіду.
Ключові винос
- Рейтинг ризику – це процедура, що використовується для розрахунку ризику в договорі перестрахування.
- Для оцінки потенційних збитків клієнта досліджується досвід втрат портфеля подібних, але не ідентичних ризиків.
- Цей метод часто застосовується, коли перестрахувальник не має достатньої достовірної історії претензій від відповідної застрахованої сторони.
- Припускається, що ризики в подібних групах ризику матимуть подібний досвід втрат.
Розуміння рейтингу впливу
Договірне перестрахування – це страхування, придбане однією страховою компанією у іншої. Договір складається між страховою компанією, що передає компанію, і перестрахувальником, який погоджується прийняти ризики заздалегідь визначеного класу полісів протягом певного періоду.
Розробляючи ціну договору перестрахування, перестрахувальник повинен оцінити ймовірність того, що збиток перевищить розмір збитку, який утримує компанія-цедент. Іноді перестрахувальники можуть укласти договір про перестрахування збитків, в якому перестраховик погоджується виплатити збитки, що перевищують конкретну суму, яку утримує цедент. Перевищення договорів про збитки може також обмежити збитки, за які відповідає перестраховик.
У будь-якому випадку, обидва договори перестрахування вимагають від перестрахувальника оцінити частоту та тяжкість вимог, створюючи загальний профіль ризику, на який вони можуть посилатися при встановленні ціни договору.
Короткий огляд
Страхові компанії уважно відстежують вимоги та збитки, що виникають в результаті страхових полісів, щоб визначити, чи є певні класи страхувальників більш схильними до вимог і, отже, ризикованішими для страхування.
Використовуючи рейтинг ризику або рейтинг досвіду, перестрахувальник визначає горизонт ризику до винагороди. Перестраховики часто використовують рейтинг ризику, коли компанія не має достатньо історичних даних для розробки рейтингу досвіду. Експозиція також корисна, коли ймовірність того, що відбудеться конкретна втрата, вважається низькою.
Метод оцінки впливу
Рейтинг ризику формується шляхом вивчення досвіду втрат портфеля подібних, але не ідентичних ризиків. Припускають, що ризики в подібних групах ризику матимуть подібний досвід втрат.
Результатом рейтингу впливу є оцінка очікуваних збитків, які компанія могла б очікувати для певної події. Метод виражає збитки у відсотках від суми страхової вартості.
Дані генерують криву експозиції. Під час руху по кривій сукупна втрата, як відсоток від страхової вартості, наближається до 100 відсотків. Рейтинг ризику дозволяє перестрахувальнику вивчити ступінь серйозності збитків і, врешті-решт, дозволить перестраховику встановлювати ціни на ризики, які, за оцінками, потрапляють в кожен з різних рівнів.
Короткий огляд
Рут Зальцманн розробила метод оцінки впливу в 1970-х роках, коли писала про взаємозв’язок між пожежами власників будинків та відповідною сумою страхування. Структура ціноутворення, яку вона розробила, стала відомою як криві Зальцмана.
Рейтинг впливу проти рейтингу досвіду
Рейтинги ризику відрізняються від рейтингу досвіду тим, що вони не вимагають, щоб перестрахувальник мав прямий історичний досвід зі специфічним ризиком.
Отримавши рейтинг досвіду, перестрахувальник вивчить дані про історичні збитки, які зазнала їх компанія у зв’язку з конкретною подією ризику. Наприклад, перестрахувальник може подивитися на вартість претензій, які вони покрили за землетруси в певному регіоні. Перестрахувальник використовуватиме свій історичний досвід та коригуватиме дані про історичні збитки для оцінки майбутніх збитків з тим самим конкретним ризиком.
Обмеження рейтингу впливу
Одним недоліком методу оцінки експозиції є те, що він створює зону в кожному шарі, в якій втрати наближаються, але не досягають, наступного рівня збереження. Перестраховики можуть використовувати таблицю розподілу, щоб встановити норму для нижчих меж шару.
Додатковим недоліком є те, що перестрахувальник повинен присвоїти високий ступінь довіри джерелам даних, які не є його власними. Це повинно залежати від даних, отриманих від інших страховиків та незалежних рейтингових систем, щоб встановити ризик. З цієї причини найкращим підходом може бути метод оцінювання досвіду.