Глобальний коефіцієнт відновлення

Що таке глобальний коефіцієнт відновлення (GRR)?

Глобальний коефіцієнт відновлення (GRR) відноситься до суми, яку бізнес відшкодовує від збитків, пов’язаних із шахрайством. Він також може бути використаний для опису шансів стягнення коштів з позикових позик, які можуть бути відшкодовані з огляду на потенціал позичальника щодо дефолту.

Розуміння глобального рівня відновлення

Згідно з опитуванням світової економічної злочинності PricewaterhouseCoopers за 2020 рік, 47% фірм зазнали певної форми економічної злочинності за попередні два роки.  Раннє виявлення шахрайської діяльності та придбання страхування від злочинів у справах бізнесу є двома найкращими методами підвищення ймовірності повернення викрадених активів.

Глобальний коефіцієнт відшкодування, пов’язаний із втратами позик, застосовується у сфері кредитування та банківської діяльності та, як правило, виражається як відсоток від ризику за замовчуванням (EAD). EAD – це загальний потенційний збиток, з яким може зіткнутися банк, якщо позичальник не виконає зобов’язання.

При строковій позиці цей ризик може бути мінімальним, оскільки виплати є фіксованими та обмежуються певним терміном. Однак інші можливості кредитування можуть бути більш відкритими і, отже, становитимуть більший ризик. Глобальний коефіцієнт відновлення також визначається як доповнення до збитків за замовчуванням (LGD).

Глобальний рівень відновлення та шахрайство

Шахрайство настільки широко розповсюджене, що згідно з даними Асоціації сертифікованих експертів з питань шахрайства (ACFE) (2020) з питань професійного шахрайства та зловживань, у 125 країнах було зареєстровано 2504 випадки професійного шахрайства на загальну суму понад 3,6 мільярда доларів США.Середній збиток на випадок становив 125 000 дол. США, а середній збиток на 1 509 000 дол. США.Малий бізнес зазнав більших збитків, ніж більший, майже удвічі більший, і корупція була основною причиною схем шахрайства.

Більше половини випадків шахрайства не розглядаються.Статистика показує, що чим більша грошова вартість шахрайства, тим менша ймовірність повернення всієї вартості збитків.Згідно з доповіддю Асоціації сертифікованих експертів з питань шахрайства (ACFE) за 2018 рік, збитки в розмірі 10 000 доларів США або менше мали 30% шансів відшкодувати загальну вартість, тоді як збитки від 101 000 до 1 мільйона доларів мали 13% шансів на загальну вартість стягнуто, а збитки в розмірі 1 мільйон доларів і більше мали 8% шансів на загальну вартість.

Це, звичайно, якщо компанія чи особа, яка зазнала збитків, насправді виявить збитки. ACFE показує, що найкращий спосіб виявити шахрайство – це поради, які складали 43% випадків, після чого проводились внутрішні аудити, а потім перевірки керівництвом.

Відшкодування збитків найчастіше відбувається лише в тому випадку, якщо жертва легально повідомляє про втрату, яка зменшується за останні кілька років.Причини того, що організації не хочуть повідомляти про збитки, включають страх перед поганою рекламою, переконання, що внутрішня дисципліна є достатньою, судові дії надто дорогі та відсутність доказів.

Глобальний відсоток відновлення та позики

Коли позику надано банком, позичальник несе відповідальність за виплату всієї суми з відсотками протягом певного періоду. Коли позичальник не сплачує кредит і не може його повернути, це завдає позичальникові серйозної шкоди. Глобальний коефіцієнт стягнення, або частіше, коефіцієнт стягнення – це величина позики, яку позикодавець може повернути.

Основна причина, через яку позичальник не сплачує кредит, полягає в тому, що у них немає фінансових можливостей для його сплати. Це трапляється частіше, коли економіка слабка або в умовах рецесії. Якщо позичальник безробітний, не може знайти роботу або чия зарплата не збільшується в той час, як їх витрати знаходяться, зазнає фінансових труднощів. Ця ж теорія стосується бізнесу, який недостатньо продає в умовах слабкої економіки.

У 2019 було 119 глобальних корпоративних дефолтів, більшість з яких були не- інвестиційного рівня компанії.

Найчастіше зміну обставин позичальника важко передбачити, коли економіка перетворюється з сильної на слабку; однак банки мають на меті зменшити свій ризик від неплатежів, ретельно дослідивши позичальника перед наданням кредиту.

Це робиться насамперед шляхом оцінки їхньої кредитоспроможності шляхом перегляду їхнього кредитного рейтингу та кредитної історії, а також іншої фінансової інформації, наприклад заощаджень, інвестицій тощо.

Глобальний рівень відновлення буде змінюватися залежно від виду боргу. Забезпечений борг майже завжди буде повернутий, оскільки є застава, що підтримує позику. Якщо позичальник не сплачує заборгованість, наприклад, за заставою, позикодавець має право накласти арешт на заставу, в даному випадку на будинок, і продати його для погашення позики.