Зрозумійте стратегію торгівлі індикаторами вихру

Швейцарські техніки ринку Етьєн Ботес та Дуглас Зіпман представили індикатор вихрової ситуації (VI) у випуску журналу « Технічний аналіз запасів та товарів» за січень 2010 року  .  З тих пір цей технічний інструмент набув популярності як надійний індикатор, що слідує тренду, який може виробляти напрочуд точні сигнали купівлі  – продажу.

Однак для того, щоб повністю оцінити потенціал вихрового показника, може знадобитися ще кілька років ринкових випробувань та досвіду. Тут ми детальніше розглянемо вихрові торгові стратегії.


Ключові винос

  • Вихровий індикатор використовується для виявлення розворотів трендів та підтвердження поточних тенденцій за допомогою пари коливальних ліній.
  • Вир був вперше запропонований у 2010 році і базується на попередніх роботах відомого ринкового техніка Дж. Уелса Уайлдера.
  • Вихровий індикатор найкраще використовувати разом з іншими індикаторами для виявлення тенденцій та закономірностей, а також для підтримки сигналів розвороту,

Що таке індикатор вихру?

Вихровий індикатор намічає дві коливальні лінії: одну для виявлення позитивного руху тренду, а іншу для виявлення негативного руху ціни. Перехрещення між рядками викликають сигнали купівлі-продажу, призначені для фіксації найдинамічнішої тенденції, більшої чи нижчої. Немає нейтрального налаштування для індикатора, яке завжди генерує бичачий або ведмежий упередження. Повні розрахунки вихрових показників ви можете знайти тут.


Побудова показників обертається навколо максимумів і мінімумів останніх двох днів або періодів. Відстань від поточного максимуму до попереднього мінімуму позначає позитивний тренд руху, тоді як відстань між поточним мінімумом і попереднім максимумом позначає негативний тренд руху. Сильно позитивні або негативні трендові рухи показуватимуть більшу довжину між двома числами, тоді як слабкіші позитивні або негативні трендові рухи показуватимуть меншу довжину.

Показання зазвичай фіксуються протягом 14 періодів поспіль (хоча технік може вибрати будь-яку тривалість), а потім коригуються, використовуючи справжній діапазон Дж. Уеллса Уайлдера. Результати розміщуються у вигляді безперервних рядків під ціновими барами, тоді як кросовери порівнюються з іншими показниками, що слідують за трендами, для отримання дійсних торгових сигналів. Трейдери можуть використовувати вихровий індикатор як самостійний генератор сигналів, але майте на увазі, що він вразливий до значних битків та помилкових сигналів на перевантажених або змішаних ринках.

Синергія з іншими показниками

Налаштування вихрового індикатора на більш тривалі періоди зменшить частоту збивання, але призведе до відстрочених позитивних або негативних кросоверів. З іншого боку, скорочення довжини спричинить багато кросоверів, які не можуть генерувати значного руху тренду. Як правило, цінні папери з високим бета-коефіцієнтом краще реагуватимуть на короткострокові налаштування, тоді як повільні цінні папери краще реагують на довгострокові. 

Ви можете покращити надійність індикатора, порівнюючи сигнали вихрового індикатора з іншими інструментами, що відстежують тенденції. Основна математика показує багато подібностей із середнім індексом спрямованості Уайлдера (ADX)негативним показником спрямованості (-DI) та  позитивним показником спрямованості (+ DI).

Ці розрахунки перекладаються у три рядки, що викликають складні кросовери. На відміну від вихрового індикатора, система Уайлдера може видавати нейтральні показники, які наказують трейдерам погладжувати або уникати експозиції.

 Аналіз дивергенції ковзної середньої конвергенції (MACD) пропонує ідеальне поєднання з показником вихрового вихру. Його конструкція з трьома ковзними середніми знижує помилкові показники, спричинені багатьма показниками, які фіксують однакові дефектні дані. Побудувавши графік на гістограмах, індикатор генерує напрочуд мало помилкових сигналів, що робить його ідеальним партнером для більш шумного та схильного до вихрів пилового індикатора.

Синергетичні торгові стратегії використовують простий процес, який шукає прихильні сигнали купівлі чи продажу у вихрових показниках, а також в інших показниках перед внесенням капіталу. Завдання полягає у двох формах: по-перше, у джерелах даних повинні бути значні відмінності, щоб уникнути повторення недосконалої інформації, а по-друге, періоди показників потребують експериментів та тонкої настройки, щоб зосередитись на запланованому періоді зберігання, будь то короткочасний, проміжний чи довгостроковий.

Цей останній крок відточування періодів показників є життєво важливим, оскільки тенденції демонструють незалежність від часових рамок, дозволяючи безлічі висхідних і спадних тенденцій розвиватися в різних часових сегментах на одній і тій же цінній папері. Ця фрактальна поведінка призведе до помилкових показників, якщо вихровий індикатор розглядає один сегмент активності тренду, тоді як другий показник дивиться на другий сегмент. Трейдери можуть подолати цю ваду шляхом спроб і помилок, спостерігаючи за тим, як пари індикаторів взаємодіють на різних інструментах та в різні часові рамки. Зокрема, з MACD, часто найкраще залишати налаштування в спокої і замість цього налаштовувати періоди вихрових показників.

Торгова стратегія індикатора Vortex

У статті 2010 року, яка представила вихровий індикатор, автори Ботс та Сіпман описали стратегію торгівлі вихровими індикаторами, призначену для фільтрації та обмеження помилкових сигналів. Крайній максимум або мінімум у день бичачого або ведмежого кросовера стає запланованою ціною входу, довгою або короткою. Ці рівні можуть бути не досягнуті в день сигналу, що спонукає до відміни замовлення на купівлю чи продаж, яке залишається на місці протягом декількох сесій, якщо це потрібно.

Якщо його розмістити під час кросовера, крайній максимум або мінімум стає рівнем зупинки та зворотного дії. У цій стратегії короткий продаж буде покритий і повернутий на довгу сторону, коли ціна повернеться до граничного максимуму після позитивного кросоверу, тоді як довга позиція буде продана і обернена на короткий продаж після того, як ціна повернеться до крайнього мінімуму після негативний кросовер.

Вони також рекомендують поєднувати ці фільтри входу з іншими методами управління ризиками, включаючи відставання та зупинку захисту прибутку . Ці захисні заходи знижують частоту помилкових сигналів, одночасно максимізуючи прибуток від основної тенденції, навіть коли вона не набирає значного імпульсу. Однак цей підхід не справляється з тривалістю періоду, що спричинятиме хвилі помилкових сигналів, поки не буде пристосовано до заздалегідь визначеного періоду витримки, а потім буде ретельно перевірено.

Приклад 1: Microsoft

Давайте використаємо історичні дані корпорації Microsoft ( вузькому діапазоні в березні 2014 року. Це спонукало трейдерів стежити за вигідним проривом.

Слідом за показником вихору 14 березня надійшов сигнал про покупку, але ціна закрилася значно нижче екстремального внутрішньоденного максимуму – 38,13 долара за акцію. Трейдер встановлює замовлення на купівлю до відміни (GTC), яке виконується, коли цінні папери повертаються до цієї тригерної ціни.

17 березня ціна повернулася з ідеальними термінами, перетнувши прорив і піднявшись на нижчі 40 доларів. Індикатор перейшов на сторону продажу 10 квітня, що дозволило вигідний вихід, який пропустив значну частину зростання.

MACD та трейлінг-стоп допомагають управлінню торгівлею  і пропонують виконати довгу позицію на один день пізніше сигналу купівлі вихрового індикатора. Вони також видали сигнал про продаж чотирма днями раніше, підтримуючи більш вигідний вихід. Тим часом, завершальна зупинка, розміщена на лінії прориву 31 березня близько 41 долара за акцію, спрацювала б, коли цінні папери продалися 4 квітня, захопивши ще більшу частку зростання чотирьох пунктів.

Індикатор вихрових показників та цінова модель

Вихровий індикатор також добре працює в поєднанні з класичним аналізом цінової картини для розпізнавання законних тенденцій, одночасно фільтруючи вітчики та інші механіки, пов’язані з діапазоном. Теоретично ця комбінація повинна генерувати найбільш надійні сигнали купівлі-продажу в двох точках перегину:

  1. Коли добре розроблений торговий діапазон встановлений для прориву або розбиття.
  2. Коли трендовий ринок втрачає оберти або досягає значного бар’єру, що сприяє переходу на новий діапазон торгів.

Каталог добре відомих моделей, пов’язаних з діапазоном, включаючи прапори, прямокутники та трикутники, вигідний такому підходу, оскільки природні рівні пробою та пробою були повністю деконструйовані, що дозволяє трейдеру зосередитися на показнику вихру одночасно, що підтримують цінові тести або опір. Міцність і довговічність тенденції можна додатково виміряти для збіжності циклів, використовуючи стохастику, встановлену на рівні 5,3,3, або інший показник відносної міцності.

Приклад 2: American Airlines 

American Airlines Group Inc. ( зразок подвійного верху між груднем 2014 року і травнем 2015 року, а потім зазнала значного спаду. Вихровий індикатор видає короткий сигнал продажу за вісім сесій до технічної поломки, стимулюючи ранні короткі продажі в межах торгового діапазону. Кросовер також добре працює як вторинний показник для торговців візерунками, які бажають скласти шанси на свою користь.

Через шість тижнів пішов короткий сигнал кришки вихрового індикатора, який забезпечив вигідний вихід близько 40 доларів за акцію.

Суть

Вихровий індикатор значною мірою спирається на попередні роботи Дж. Уеллса Уайлдера, творця кількох важливих технічних показників. Вихровий індикатор базується на механізмі сигналізації для нових і прискорених висхідних і спадних тенденцій. Як і у випадку з показниками Уайлдера, вихровий показник найкраще працює у поєднанні з іншими системами, що відстежують тенденції та класичним аналізом цінової структури.